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Cycle Ingénieur – Majeure Finance Quantitative

Image d’illustration de la spécialisation Finance du programme Ingénieurs de l’ECE
  • Calcul des distributions de probabilités de gains et de pertes sur les marchés financiers.

  • Pricing et couverture des instruments dérivés : options, swaps, produits exotiques.

  • Techniques de simulation stochastique : Monte-Carlo, méthodes de différences finies.

  • Mécanique des marchés à grande échelle : analogie avec la physique statistique et la thermodynamique.

  • Application du machine learning et de l'IA à la gestion d'actifs et à la prévision des marchés.

  • Gestion quantitative des risques de marché, de crédit et de liquidité.

    Le contenu

    Les cours combinent formation traditionnelle en finance quantitative et nouvelles approches digitales. Repensés pour une finance digitale, ils préservent les points forts des mathématiques tout en intégrant les outils de l’IA et de la data science. Ils évoluent chaque année pour coller aux avancées du secteur.

    60 crédits ECTS/an

    Calcul stochastique et mathématiques avancées

    • Calcul stochastique d’Itô et équations différentielles stochastiques
    • Analyse multivariable et calcul variationnel appliqués aux marchés
    • Probabilités avancées : processus de Wiener, martingales, mesures de risque neutre
    • Méthodes de simulation numérique : Monte-Carlo, quasi-Monte-Carlo

    Pricing et instruments dérivés

    • Modèle de Black-Scholes et extensions : Heston, SABR, modèles à sauts
    • Pricing des options : européennes, américaines, exotiques
    • Produits de taux d’intérêt : swaps, caps, floors, swaptions

    Calibration de modèles aux données de marché

    • Finance quantitative et marchés
    • Marchés financiers comme systèmes physiques : analogie thermodynamique
    • Marchés à grande échelle : agents en grand nombre et distributions de probabilités
    • Introduction au trading algorithmique et haute fréquence
    • Analyse technique et fondamentale quantitative

    Informatique et data pour la finance

    • Python pour la finance quantitative : NumPy, SciPy, QuantLib
    • Bases de données financières et traitement de données de marché
    • Introduction au machine learning appliqué à la finance
    • Projet Pluridisciplinaire en Équipe (PPE)

    Stage – 3 mois minimum en institution financière ou desk quantitatif

    90 crédits ECTS/an


    Modélisation avancée des marchés

    • Modèles à volatilité locale et stochastique : Dupire, Heston, modèles hybrides
    • Modélisation des marchés d’actions, taux, crédit et matières premières
    • Modèles à sauts et processus de Lévy
    • Finance de marché et analogies avec la mécanique des fluides

    Gestion quantitative des risques

    • Value at Risk (VaR), Expected Shortfall et mesures de risque cohérentes
    • Risque de crédit : modèles structurels et à forme réduite, CVA/DVA
    • Risque de liquidité et risque de marché sous Bâle IV
    • Stress testing et scénarios de crise quantitatifs

    Machine learning et IA pour les marchés financiers

    • Deep learning pour la prévision et le pricing d’instruments financiers
    • Reinforcement learning appliqué au trading algorithmique
    • NLP pour l’analyse de sentiment des marchés et le traitement des news
    • IA générative et modèles de langage appliqués à la finance

    Cryptomonnaies et finance alternative

    • Prévision stratégique autour des cryptomonnaies (laboratoire de recherche ECE)
    • Modèles économiques et dynamique des marchés de crypto-actifs
    • Finance décentralisée (DeFi) et protocoles blockchain

    Mineure et approfondissement

    • Mineure au choix : transversale aux technologies
    • Option d’approfondissement : secteur porteur ou expertise de pointe
    • Valorisation des Projets Étudiants (VPE) – programme IDEFI
    • Projet de Fin d’Études (PFE)

    Stage ingénieur – 6 mois minimum en banque, desk quantitatif ou fund

    Semestre international obligatoire (4ᵉ ou 5ᵉ année)

    Les modalités d’évaluation

    • Des projets de modélisation stochastique sur des données de marché réelles.
    • Des travaux de pricing et de couverture d’instruments dérivés en Python ou C++.
    • Le Projet Pluridisciplinaire en Équipe (PPE) et le Projet de Fin d’Études (PFE).
    • Un stage ingénieur de 6 mois minimum en desk quantitatif ou institution financière, avec rapport et soutenance.
    • Un semestre international obligatoire, validé auprès d’une université partenaire de l’ECE.

    Certifié par l’État

    Compétences validées

    Prépare à l’emploi

    • Stage de 3 mois minimum en 4ᵉ année, dans un desk de trading, un fonds d'investissement ou une institution financière.

    • Stage ingénieur de 6 mois minimum en 5ᵉ année, validé par un PFE soutenu devant jury.

    • Semestre international obligatoire auprès de l'un des 160 partenaires académiques de l'ECE.

    • Projets de recherche en lien avec le laboratoire partenaire de l'ECE, spécialisé en modèles macroéconomiques et crypto-actifs.

      Étudiante du programme Ingénieurs de l’école d’ingénieurs ECE se tenant fièrement face caméra, habillée en tenue professionnelle
      • Portrait photo of Nathan Orsinet

        Un grand merci à l’ECE pour son accompagnement durant tout mon parcours scolaire ! Ma spécialisation en Finance m’a permis de combiner mes compétences d’ingénieur avec l’analyse quantitative, la data et les enjeux financiers. Cette double approche m’est aujourd’hui très utile pour explorer de nouveaux sujets, notamment autour de l’automatisation et de l’intelligence artificielle appliquées à la finance.

        Nathan OrsinetDéveloppeur Visual Basic
        Votre école d’ingénieurs à Paris (1/3)

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          Votre école d’ingénieurs à Paris

          Découvrez notre école d'ingénieurs à Paris : un campus en plein cœur de la capitale, des formations en IA et Data pour une vie étudiante unique.

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          Votre école d’ingénieurs à Marseille

          Flambant neuf et entièrement pensé pour les nouvelles pratiques pédagogiques, notre campus vous accueille dans un cadre idéal pour vos études.

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          Votre école d’ingénieurs à Rennes

          À deux pas de la gare TGV, notre campus de 3 000 m² vous réserve un cadre chaleureux et fonctionnel, pensé pour étudier dans les meilleures conditions.

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