Cycle Ingénieur (Bac+4) – Majeure Finance & Ingénierie Quantitative

Programme Grande école Ingénieurs
4ème année
Automne
Temps plein
Paris
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« Concevoir, modéliser et quantifier les moteurs et les dangers de la finance dans la société digitale aux fins d’optimiser l’utilisation de l’intelligence humaine. »

‘Duc PHAM-HI’

‘Responsable de la Majeure Finance & Ingénierie quantitative’

Majeure Finance & Ingénierie Quantitative

Anticiper les futurs métiers du secteur financier

Présentation du Cycle Ingénieur Majeure Finance & Ingénierie Quantitative

La combinaison de l’intelligence artificielle et des réseaux automatisés de services / données distribuées (« blockchains ») amène une transfiguration des métiers bancaires, financiers et assurantiels. Parallèlement, notre structure sociétale est passée d’un état d’esprit de possession matérielle à un mode de fonctionnement de partage virtualisé et de mise à jour continue.

Le triptyque Enseignement – Apprentissage – Projets dans la Majeure Finance et Ingénierie quantitative à l’ECE suit les lignes directrices suivantes : cours et matières repensés pour une finance digitale, maths dans le design thinking, préservation des points forts traditionnels.

Les objectifs du Cycle Ingénieur Majeure Finance & Ingénierie Quantitative

Maîtriser les avantages et les dangers de la vie par des approches mathématiques

Dompter les maths par l’analyse numérique et les techniques de simulation stochastique

Transformer les craintes en modèles multidimensionnels traitables

Apprendre à cadrer les risques par la pensée quantitative et analytique

Le Programme du Cycle Ingénieur Majeure Finance & Ingénierie Quantitative

Le partenariat avec le laboratoire de recherche (avec ses modèles macroéconomiques à agents hétérogènes autonomes), qui permet d’enseigner – et de faire de la recherche sur – la pratique des prévisions stratégiques autour des cryptomonnaies, est une spécificité de l’ECE.

  • Equations différentielles stochastiques
  • Langage VBA
  • Intelligence artificielle
  • Courbe des taux
  • Macroéconomie quantitative
  • Machine learning applied
  • Droit de la cryptomonnaie

Les débouchés du Cycle Ingénieur Majeure Finance & Ingénierie Quantitative

  • Trader produits exotiques
  • Développeur « commando » salles de marchés
  • Risk manager
  • Middle officer dans les banques
  • Maître d’ouvrage de progiciels de salles de marchés
  • Data scientist
  • Ingénieur blockchain
  • Stratège cryptomonnaies
  • Consultant transformation digitale

Le responsable de la majeure -Duc Pham-Hi

Anciens postes occupés :

– Adjoint de direction de la Banque de France
– Cadre de direction du groupe Victoire Assurances
– Chef de service au Crédit National
– Trader et directeur de recherches, Natixis
– Directeur Global Risk Management, PricewaterhouseCoopers
– Chargé de mission Bâle II à la Commission bancaire

Le programme

2ème année du cycle ingénieur (S7 et S8)

BlocsCoursHeures
Technologies
Equations différentielles stochastiques15h
Langage VBA9h
Intelligence artificielle27h
Python15h
Blockchain en pratique18h
Comptabilité
Calcul actuariel et obligataire12h
Distributed Ledgers & funding21h
Courbe des taux9h
Comptabilité bancaire21h
Entreprises
Droit de la cryptomonnaie18h
Machine learning applied15h
Simulation de valeurs d’actifs15h
Economie
Calcul stochastique15h
Microéconomie bancaire
Macroéconomie quantitative15h
Economie internationale18h

3ème année du cycle ingénieur (S9)

BlocsCoursHeures
Mathématiques
Econométrie18h
Statistiques
Calcul Variationnel12h
Hamiltonien et contrôle optimal18h
Risques
Risques bancaires
Bâle et risques de marché
Marchés financiers
Dérivés financiers18h
Machine learning & derivatives20h
Produits
Gestion de portefeuilles24h
Trading algorithmique15h

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Mis à jour le 22 novembre 2022