Cycle Ingénieur (Bac+4) – Majeure Finance & Ingénierie quantitative

Programme Grande école Ingénieurs
4ème année
Automne
Temps plein
Paris
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« Concevoir, modéliser et quantifier les moteurs et les dangers de la finance dans la société digitale aux fins d’optimiser l’utilisation de l’intelligence humaine. »

Duc PHAM-HI

Responsable de la Majeure Finance & Ingénierie quantitative

Anticiper les futurs métiers du secteur financier

La combinaison de l’intelligence artificielle et des réseaux automatisés de services / données distribuées (« blockchains ») amène une transfiguration des métiers bancaires, financiers et assurantiels. Parallèlement, notre structure sociétale est passée d’un état d’esprit de possession matérielle à un mode de fonctionnement de partage virtualisé et de mise à jour continue.

Les objectifs de la formation

  • Maitriser les avantages et les dangers de la vie par des approches mathématiques
  • Dompter les maths par l’analyse numérique et les techniques de simulation stochastique
  • Transformer les craintes en modèles multidimensionnels traitables
  • Apprendre à cadrer les risques par la pensée quantitative et analytique

Programme du cursus

Le triptyque Enseignement – Apprentissage – Projets dans la Majeure Finance et Ingénierie quantitative à l’ECE suit les lignes directrices suivantes : cours et matières repensés pour une finance digitale, maths dans le design thinking, préservation des points forts traditionnels. Le partenariat avec le laboratoire de recherche (avec ses modèles macroéconomiques à agents hétérogènes autonomes), qui permet d’enseigner – et de faire de la recherche sur – la pratique des prévisions stratégiques autour des cryptomonnaies, est une spécificité de l’ECE.

  • Equations différentielles stochastiques
  • Langage VBA
  • Intelligence artificielle
  • Courbe des taux
  • Macroéconomie quantitative
  • Machine learning applied
  • Droit de la cryptomonnaie

Découvrez la formation en images

Zoom sur Duc Pham-Hi, Responsable de la Majeure Finance & Ingénierie quantitative.

  • Ingénieur ECP (1980)
  • Docteur ingénieur (1985)
  • Licence ès Sciences économiques à Paris-Sorbonne (1979)
  • Diplômé Institut d’études politiques à Paris (1981)

  • Anciens postes occupés :
    • Adjoint de direction de la Banque de France
    • Cadre de direction du groupe Victoire Assurances
    • Chef de service au Crédit National
    • Trader et directeur de recherches, Natixis
    • Directeur Global Risk Management, PricewaterhouseCoopers
    • Chargé de mission Bâle II à la Commission bancaire

  • Précédents postes universitaires :
    • Professeur associé École centrale Paris (rech. opérationnelle)
    • Maître de conférences Sciences Po Paris (économie politique)

Les exemples de débouchés

  • Trader produits exotiques
  • Développeur « commando » salles de marchés
  • Risk manager
  • Middle officer dans les banques
  • Maitre d’ouvrage de progiciels de salles de marchés
  • Data scientist
  • Ingénieur blockchain
  • Stratège cryptomonnaies
  • Consultant transformation digitale