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FORSE, un papier de recherche présenté par un étudiant de l'ECE Paris à l'Imperial college

28
Avr

 

Félicitations à Thomas Gutierrez (ING4 promo 2013) qui vient de présenter les résultats de son projet FORSE (Finance Optimization Research on Solar Electricity) à la conférence Computational Management Science 2012 à Imperial College, Londres.

 

La conférence CMS est une réunion annuelle associée à la revue des sciences de gestion informatique publié par Springer. Le but de cette conférence est de fournir un forum pour les théoriciens et les praticiens du monde universitaire et l’industrie pour échanger les connaissances, les idées et les résultats dans un large éventail de sujets pertinents pour la théorie et la pratique de méthodes de calcul, des modèles et l’analyse empirique pour la prise de décision en économie , de l’ingénierie, la finance et de gestion.

 

La publication de ce papier de recherche intervient dans le cadre de la Valorisation des Projets Etudiants, une initiative de l’ECE labellisée IDEFI.

Abstract FORSE : Finance Optimization Research on Solar Electricity

Dans ce papier nous présentons un modèle d’optimisation pour rentabiliser les centrales solaires à tour à sel fondu, en choisissant des périodes optimales de livraison d’électricité. Le problème qu’engendre la gestion dynamique de projets industriels de cette envergure requiert l’emploi de méthodes de résolution numérique qui approximent des solutions.

 

Le coeur du problème est de résoudre l’équation aux dérivés partielles d’Hamilton-Jacobi-Bellman dans un problème de commande optimale en horizon infinie, combiné à un représentation stochastique de l’énergie reçue du soleil.

Le comportement du système est modélisé par deux groupes d’équations. Le premier relie les paramètres de la centrale: la capacité de la centrale, la surface totale des miroirs, la puissance de la turbine et leur coût unitaire.

 

Le second regroupe l’énergie aléatoire du soleil, le prix de vente du kWh dans une tranche horaire ainsi que le niveaux de la cuve de sel fondu représenté par une variable de commande dépendant du temps u(t). Résoudre HJB calcule le niveau optimal u*(k) à travers un algorithme dynamique de backward induction qui combine l’ensoleillement et le niveau voulu u(k) en fin de période (k) estimé à partir de celui en période k+1.

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