Depuis 2006, année de la création du Mastère Spécialisé « Finance Quantitative et Informatique » à l’ECE, les matières enseignées ont toujours mis l’accent sur les modélisations de risques et la réglementation Bâle II davantage que sur la valorisation des actifs dérivés, tant enseignée ailleurs.

Aujourd’hui, la situation donne raison à notre orientation, inspirée par le vécu de nos enseignants au sein des Autorités de Supervision bancaire. Le public et le monde politique réclament davantage de réglementations.

Or, il n’est point de Management sans bon système de mesure, et les risques inédits d’aujourd’hui semblent exiger de nouvelles technologies de calcul et de modélisation. Le “Quant” doit être plus explorateur, moins classiquement «scolaire», pour attaquer efficacement les risques et les pertes.

Quelles seront les compétences à acquérir et les connaissances à exploiter, à la jonction de l’informatique et de la finance ?

Ce Symposium de recherche aura lieu dans les locaux de l’ECE, 37 Quai de Grenelle, Paris 75015, le 23 juillet 2009 de 15h à 19h dans la Salle Amphi (P445).

Le programme du symposium :

  • Un retour d’expérience sur ce que les Crises ont détruites comme certitudes, et ce qu’elles révèlent comme besoins et lacunes en termes de formations et métiers bancaires (Nicolas Vetriak, Associé R2M-Partners )
  • L’innovation dans les Cursus de l’ECE, présentation par Pascal Brouaye, Directeur de l’ECE
  • De nouveaux concepts :
    • La Finance Durable, avec Patrick Naïm, P-DG d’Elseware, orateur à la dernière Conférence Europlace,
    • Yves Rakotondratsimba, professeur ECE et ELSCLA,HDR, sur la nouvelle notion de « Maximum Local Loss » anticipée, comme alternative à la Value At Risk.
  • Un tour d’horizon de l’arsenal des technologies encore expérimentales mais prometteuses en Finance Comportementale,
    • Contrôle optimal stochastique appliqué à l’Apprentissage auto-adaptatif et aux Réseaux de neurones (Duc Pham-Hi, ex Trader Propriétaire et ancien Responsable R&D de Direction des Marchés BFCE)
    • Des exemples de modélisations exploratoires en Finance Quantitative avec des présentations de :
      • Modèles de risque opérationnel en AMA par Jean Libralato du Mastère Spécialisé ECE
      • Modèles de VAR de portefeuilles de crédits avec migrations à sauts, et Abdelkarim El Bakkali, du Mastère Spécialisé ECE
    • La pratique croissante du Trading Algorithmique, par Victor Lebreton, Gestionnaire de Fonds et ancien du Mastère Spécialisé ECE.
  • Une Table Ronde de tous les participants permettra de faire une synthèse de la demi-journée.

La communication des Actes issues de cette manifestation seront réservées aux participants.

Les débats, présentations et Table ronde sont ouverts aux étudiants, chercheurs, ou tout public intéressé.

Les contributions aux débats et les présentations de papiers de recherche sont cordialement encouragés. Inscriptions :

L’inscription se fait auprès de Duc Pham-Hi, responsable du laboratoire ENSRF par email : phamhi@ece.fr Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 01.44.39.06.04.

Un cocktail clôturera la demi-journée.