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Le laboratoire de Modélisation Mathématiques et Calcul Scientifique : M2CS

Le pôle M3I de modélisation mathématique des matériaux intelligents

Il s’agit de mathématiques appliquées à deux domaines principaux :

La mécanique de structure, c’est-à-dire la modélisation mathématique des matériaux dits « intelligents » ou « smart materials » en anglais ; ils sont dits intelligents car adaptatifs. On trouve par exemple les matériaux ferromagnétiques, piézo-électriques… Il s’agit ici de développer des algorithmes qui permettront de donner le comportement de ces structures (Réaction de l’environnement face à l’application d’une force, etc.).

Le deuxième sujet de recherche concerne l’optimisation de formes, c’est-à-dire le développement d’algorithmes et de programmes qui donnent les formes optimales en fonction de critères (par exemple pour la problématique récurrente des industriels lors du stockage de leurs produits, concernant l’optimisation de leur espace de stockage)

Le pôle ENSRF : Etudes Numériques des Situations et Risques Financiers

Le groupe d’Etudes Numériques des Situations et Risques Financiers à l’ECE s’attaque selon les spécialités deLa  recherche quantitative en Finance s’étend depuis les préparatifs Bâle II à des domaines nouveaux.

Cantonnée de nombreuses années dans la valorisation des produits dérivés et parfois l’optimisation de portefeuille avec ses variantes, elle comprend désormais la prise en compte des Risques. Outre les Marchés de Dérivés avec ses problèmes de la couverture rendus plus ardus en mouvement non brownien,les nouveaux champs de la Titrisation et des portefeuilles de Crédits et du Risque Opérationnel présentent des défis nouveaux et intéressants. ses chercheurs à deux axes d’investigation: d’une part, la valorisation des produits dérivés en situation réaliste avec prise en compte des coûts de transaction, par exemple, et d’autre part, la construction de systèmes et de modèles de représentation du risque de crédit ou du risque opérationnel.

Cette recherche prolonge les points forts de l’ECE, en s’appuyant sur une solide culture de système d’information, de développement logiciel et de systèmes de prise de décision.

Par exemple, les chercheurs pourront utiliser des systèmes de Grid Computing  - qui démultiplient la puissance de calcul sur le parc informatique de l’ECE -, mis en place par les élèves lors de Projets Pluridisciplinaires.

Fort de leurs connaissances de la problématique Bâle II, de leurs expériences en Consulting de modèles et en prestations aux banques, les chercheurs de l’ENSRF ont déjà publié individuellement des livres et des papiers de recherche, organisé ou présidé des sessions spéciales dans des Conférences internationales.

Dans la pédagogie, ils impliquent les élèves dans des projets de recherche ou des stages innovant , par exemple une étude des agrégateurs bayésiens pour les risques à la Banque de France, ou encore l’utilisation de copules dans la rétro-ingéniérie des titrisations de crédits pour de grandes banques internationales.