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Programmes du MS Architectures IT et Finance de Marchés
Responsable pédagogique : Duc PHAM-HI, Responsable du Département Finance et du Mastère Spécialisé – ECE.
Le programme se compose de deux cycles d’enseignement d’une durée totale de 370 heures, et de 300 heures de travaux personnels encadrés de recherche et de rédaction d’un mémoire, d’octobre à mars . Il se poursuit par une mission en entreprise de 5 à 6 mois qui donne lieu à la rédaction d’une thèse professionnelle et d’une soutenance orale.
Cycle d’Ingénierie en Finance Quantitative (210 heures)
Ce cycle comprend trois modules de technologies de l’ingénierie en modélisation s’appuyant sur un module de science fondamentale à suivre en enseignement magistral, systématiquement accompagnés de travaux dirigés pour vérifier l’acquisition de nouvelles techniques. Chaque module d’une moyenne de 50 heures de face à face pédagogique, sera validé par 2 examens.
Le module Mathématiques comprend le Calcul stochastique, les Statistiques approfondies dans les techniques de modélisation, et des techniques de Simulation informatique avec des travaux pratiques sous Matlab ou VBA.
Le module Marchés rappelle (ou introduit) les notions macro et méso économiques d’un point de vue monétaire et bancaire. Les théories financières et la pratique de gestion de fonds et de portefeuille, l’organisation des marchés électroniques, sont les thèmes centraux de ce module.
Le module Dérivés traite de la Valorisation des actifs (Actions, Taux, Créances, Titres et leurs dérivés respectifs) ainsi que les techniques d’estimation de paramètres, avec des zooms sur des modèles spécifiques (ex : LMM pour les taux).
Le module Risques comprend l’étude du corpus réglementaire bancaire (Bâle II et les ajouts), avec des cas d’application dans le risque de Marchés, risque de Crédit, risque opérationnel. Il inclut l’apprentissage des techniques de construction de modèles de pertes et de défauts (MKMV, CreditMetrics, Riskmetrics…) et de modèles de risque opérationnel (Loss Distribution Approach, Scenario-Based, mixtes…)
Ces enseignements sont suivis en commun avec des élèves ingénieurs de 3ème année de l’ECE de l’Option Finance Quantitative.
Cycle « d’Ingénierie en Architectures IT » (160 heures )
Ce cycle donne (ou rappelle) des connaissances et des techniques de base en maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage informatique, ainsi qu’un complément fonctionnel sur des secteurs, entreprises ou métiers plus « pointus ».
Le module Informatique en Finance traite des architectures et des systèmes d’informations rencontrés dans les banques et dans le monde financier en général (par exemple chez les établissements de compensation). Il inclut aussi les retours d’expériences de nombreux praticiens sur les Processus métiers et Référentiels métiers en milieu bancaire.
Le module Gestion de projets et Développement d'application comprend des compléments sur les langages de programmation utilisés en milieu financier (Java, C#, Excel-VBA), et la pratique des techniques de modélisation UML, ainsi que des conférences sur les nouvelles techniques de développement agiles (Scrum, eXtreme Programming…).
Le module Atelier progiciel Finance, enseigné par TeamTrade partenaire de l’ECE, avec l’aide d’un réel progiciel de salle de Marchés Front-to-Back, Calypso, prépare aux activités d’intégration, de paramétrage et de mise en œuvre de packages progiciels.
Chacun de ces modules est validé soit par des contrôles de connaissances, soit par des projets individuels en temps limité.
Cycle Travaux de Recherche personnels encadrés (300 heures)
L’idée est de promouvoir l’exploration s’appuyant sur les derniers papiers de Recherche publiés en Finance quantitative, et en même temps obliger l’étudiant au « passage à la pratique » de façon personnalisée.
Sur un thème déterminé conjointement par l’étudiant et l’enseignant tenant compte de ses capacités, préférences professionnelles et orientations sectorielles, l’étudiant effectuera environ 300 heures durant toute sa scolarité, un opus personnel de documentation, d’approfondissement et de travaux de modélisation quantitative aboutissant à des résultats originaux.
L’encadrement sera assuré par des chercheurs du Labo ENSRF titulaires de HDR ou de doctorats, à raison de 3 heures par semaine au 2ème semestre. Le mémoire de travaux de Recherche donne lieu à soutenance devant Jury et en public.
